A importância do DrawDown e o Back Test

DrawDown significa “rebaixamento”, ou seja, o quanto o seu capital caiu antes de voltar a subir e atingir um determinado lucro.

99,85% das pessoas perdem fazendo trading no longo prazo. Isso é um fato, mas por que isso acontece?

Alguns motivos que fazem isso acontecer:

1. A maioria querem ganhos rápidos, grandes lucros ao mês, como 10%, 30% ou 100% ao mês. (Algumas até mais).
2. Entram sem objetivos, simplesmente apertam o botão e esperam atingir um lucro para fechar.
3. Procuram loucamente um indicador milagroso, uma estratégia infalível.

E muitas outras coisas…

Todos esses trades iniciantes tem algo em comum!

• Nenhum deles sabem a importância do DrawDown “corretamente”.
• Não sabem fazer um BackTest “corretamente”.

Porque eu usei o termo corretamente?
Porque muitos sabem fazer isso, backtest, sabem o que é drawdown, mais a forma que o fazem é completamente amadora!

Exemplos:

CONTA 1:
– Fez 60% de lucro em 6 meses com um DD  máximo de 75%.

CONTA 2:
– Fez 42% de lucro em 1 ano com um DD  máximo de 20%.

Se a conta com mais lucro pareceu mais vantajoso para você, então você ainda não prestou atenção no DrawDown. Para fazer um grande lucro, você precisa arriscar mais… Quanto maior o drawdown mais perigosa é uma conta. E é aí que entra os limites aceitáveis.

Por que é saudável manter o DrawDown abaixo de 30%?

Logo acima eu falei que a maioria sabe o conceito de drawdown, mais que não sabem usá-lo corretamente certo ?

Então, vou lhe mostrar alguns exemplos…

Se você tem $1000.00 dólares e perde 10%, você vai para $900.00 dólares, certo ? Então para você voltar para os $1000.00 dólares você precisa fazer mais do que 10%, uns 11%. Ok, não foi tão mal né? Muito perto do valor que havia perdido de 10%.

Agora veja o que acontece se esse valor começa a ficar um pouco elevado, vamos dar um exemplo de 25% de drawdown.

Se você tem $1000.00 dólares e perde 25%, você vai para $750.00 dólares, certo ? Então para você voltar para os $1000.00 dólares você precisa fazer mais do que 25%, uns 34%. Já não é tão bom como antes né? Bem maior do que o valor que havia perdido de 25%.

E isso vai piorando a medida que o seu DrawDown vai aumentando… Veja o exemplo com 50% de drawdown.

Se você tem $1000.00 dólares e perde 50%, você vai para $500.00 dólares, certo ? Então para você voltar para os $1000.00 dólares você precisa fazer mais do que 50%, você precisa fazer 100%!

O problema é que se você já está com um drawdown digamos de 50%, significa que você está arriscando demais, então não custa nada esses 50% se transformarem em mais 80%, nesse cenário você já teria que fazer 400% para voltar pro zero a zero, ou seja, a chance de você quebrar (falir) é enorme.

E o BackTest?

• Primeira coisa que você precisa entender é que o backtest não é 100% preciso, mas você consegue chegar muito próximo a 100% caso siga algumas premissas de sucesso. Mas detalhes sobre isso você encontra em vários vídeos no meu canal do YouTube chamado “Viver de Forex”.  Dependendo da sua estratégia, o backtest vai te dar uma precisão com a conta real de quase de 100%.
• Backtest não é simplesmente voltar o gráfico parado, principalmente se você usa algum indicador, pois a maioria repinta. (ou seja, se você voltar o gráfico parado, vai ver que tem 100% de acerto :P). Você precisa abrir o examinador de estratégias do metatrader 4 ou metatrader 5 (isso se você usa a plataforma metatrader, pois existem várias) e definir os parâmetros. O mínimo para se testar uma estratégia é de 10 anos. Quanto maior o tempo mais confortável você ficará em relação a sua estratégia.

O que você precisa levar em conta na hora de testar a estratégia:
1 – Sua estratégia tem um alvo bem definido de stop loss e take profit?
2 – Se for uma estratégia manual, você precisa definir um horário de operação, não adianta funcionar no teste, mais foi em um horário que você não estaria na frente do computador…
3 – Sua técnica funciona bem em outros pares de moeda?
4 – Saber qual foi o drawdown máximo que sua conta atingiu no teste e o lucro.

E muitos outros fatores que você poderá encontrar no canal do YouTube “Viver de Forex”.

Conclusão!

• Comece a se dedicar em manter o drawdown baixo. (menos de 30%)
• Faça um backtest preciso de no mínimo 10 anos.

Lembrem-se quando você ver uma estratégia por aí com mais de 5% de lucro ao mês, procure saber os riscos envolvidos. Lembre-se que a maior performance da história pertence ao Jim Simons com mais de 30 anos de histórico e sua média mensal é mais ou menos uns 4% ao mês. Então sempre desconfie de tudo que prometa mais do que 5% ao mês que provavelmente se trata de uma furada.

VEJA MAIS DETALHES SOBRE O DRAWDOWN NESSE VÍDEO.

Tomem cuidado, existem muitos “Gurus” por aí vendendo estratégias milagrosas, indicadores que prometem rentabilidades surreais. Acompanhe o nosso trabalho, se inscrevam no canal do YouTube, adicione o site Viver de Forex nos seus favoritos. Estamos aqui para trazer a realidade de um trader Profissional.